본 코너는 나와 협업하는 경영컨설턴트 대표이사님의 글을 요약하고 간단하게 소개하기 위해 작성되었음을 알린다. 더 자세한 내용은 링크를 따라 가시길 바란다.
<목차>
- 전통 금융의 상식을 거부한 집단
- "돈의 물리학" – 실패한 건 모델이 아니라 태도였다
- 과학자들은 어떻게 시장을 바꿨나?
- 투자도 결국 과학자와 같은 태도
- 과학자들이 금융을 바꾼 또 다른 사례 – 딥시크와 량원펑의 퀀트 실험
<요약>
『돈의 물리학』은 금융 시장을 바라보는 전통적 시각을 뒤집고, 수학과 물리학적 사고로 시장을 해석한 과학자들의 도전과 성공, 그리고 그 한계를 다룬 책이다.
저자 제임스 오언 웨더올은 월스트리트에서 물리학자, 수학자들이 어떻게 금융 혁신의 주역이 되었는지, 그리고 그 과정에서 어떤 모델과 태도가 성공과 실패를 갈랐는지 조명한다.
책의 핵심은 “모델이 아니라 태도가 문제였다”는 통찰에 있다.
금융위기와 같은 대형 사고는 복잡한 수학 모델 자체의 한계 때문이 아니라, 그 모델의 한계를 인식하지 못하고 맹신하는 태도에서 비롯된다는 점을 강조한다.
과학자들은 실패를 두려워하지 않고, 모델이 깨지면 즉시 고치고, 데이터를 바탕으로 끊임없이 실험하며 새로운 해법을 찾는다. 반면 전통 금융계는 한 번 구축된 모델을 신성시하며, 변화에 둔감한 태도를 보인다.
대표적 사례로, 수학자 제임스 사이먼스가 이끄는 르네상스 테크놀로지의 메달리온 펀드는 10년간 2,478.6%라는 경이적 수익률을 기록했다.
이 성공의 비결은 금융 전문가 대신 과학자, 수학자, 컴퓨터공학자 등 다양한 순수 학문 인재들이 모여 시장을 실험실처럼 분석하고, 패턴을 찾아내는 데 집중한 데 있다.
이들은 기존 금융계의 상식을 거부하고, 예측 불가능한 시장에서 반복성과 패턴을 찾아내는 데 성공했다.
최근에는 인공지능(AI)과 딥러닝 기술을 활용한 새로운 퀀트(quant) 투자 실험도 등장했다. 중국의 량원펑이 이끄는 플라이어퀀트펀드는 AI가 방대한 비정형 데이터를 실시간으로 해석해 시장 심리와 흐름을 포착하는 방식을 도입, 기존 수학적 패턴 탐지에서 한 단계 더 나아간 ‘언어의 세계’ 분석을 시도한다. 이는 4세대 퀀트의 시작점으로, 시장의 복잡성과 불확실성에 맞서는 과학적 태도의 진화를 보여준다.
결국 『돈의 물리학』은 투자를 ‘감’과 ‘경험’이 아닌, 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 실험하고 갱신하는 과학자의 태도로 접근해야 한다고 말한다.
시장은 예측 불가능한 복잡계이며, 진정한 투자는 빠른 돈을 버는 기술이 아니라, 현실의 복잡함을 정면으로 마주하는 용기와 집요함에서 시작된다는 메시지를 전한다.
자세한 글은 아래 링크 참조
『돈의 물리학』 – 진짜 돈을 잘 버는 사람은 누구인가?
요즘처럼 시장이 널을 뛰는 시대에 주식에 발을 담근 사람이라면 누구나 한 번쯤은 이런 생각을 해봤을 거다. “이 종목, 도대체 왜 오르는 걸까? 왜 떨어지는 걸까?” 나도 마찬가지였다. 처음
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